不积跬步无以至千里，乐考小编为广大考生朋友准备了期货从业《基础知识》习题：套利交易中的模拟误差，每天掌握几道题，每天进步一点点！
单选题
如果期价高出无套利区间上界5个指数点，交易者进行正向套利，理论上到交割期可以稳挣5个指数点；如果买进的股票组合（即模拟指数组合）到交割期落后于指数5个指数点，那么此时套利者将会（）。
A、挣10个指数点
B、亏10个指数点
C、挣5个指数点
D、什么也挣不到
【答案】D
【解析】本题考查套利交易中的模拟误差。模拟误差会给套利者原先的利润预期带来一定的影响。本题的情况表明套利者一个点也挣不到。
关于期货从业资格考试复习资料，乐考网小编提示"期货从业《基础知识》习题：套利交易中的模拟误差"，更多最新动态还请持续关注乐考网。
